日内交易两大误区：
一， 轻仓交易
几乎所有的言论都指向轻仓交易是唯一保持稳定的仓位管理方式，我认为这对于日内交易来说是一个重大的误区！一定会有人跳出来说，不轻仓你想爆仓吗？不轻仓心态会变坏的！轻仓是交易稳定的利器！
谁说重仓就一定会爆仓？谁说重仓就不能保持稳定心态？轻仓做日内交易，你是在玩还是在折磨自己？日内交易本身就已经是时间框架最小的交易形态，每一笔交易都是有八成以上的把握才会入场，这样的交易都不开重仓，你还做个什么日内交易？
日内轻仓交易，难道每天累死累活地8小时，就为了和中长线交易那样，为了年收益30%？日内交易者为的就是高收益！注意：是高收益，不是暴利！高收益是通过一年上百笔交易获利累积而成的！
日内重仓交易是小资金获得高利润的唯一途径，虽然有点危险，但胜在资金绝对数值小，绝对风险也就有限。再加上几个制约条件，这样资金安全性就可以得到保障。这些制约条件将在交易系统特征、重仓仓位管理和出金方式体现。
二， 复利增长
很多人都认为复利增长能够快速积累资本，有些人认为我可以从500美元开始，把它做到20000美元，甚至更多，有些人在投入资本后想着不断放大头寸，可以通过复利增长快速赚到第一桶金！
但我要告诉你，日内交易复利增长的想法是行不通的！日内交易必须在一个较长时间段内固定本金、固定交易手数！这样才能稳定心态！日内交易很容易出现资本在短期内快速增长，很多人在这个时候会信心大增，然后放大交易手数，继续重仓出击！然而，通常恶梦就从这里开始了！心态的变化会导致交易失控，因此复利方式在日内交易内不可行！
当然，也有变通的方法，但必须留出足够的时间和空间去适应，切不可操之过急！对于日内交易者来说，建议最短3个月的时间调整一次交易手数，并且调整初期逐渐增加，不可一次跳跃太大！
完整日内交易系统特征：
日内稳定系统包含交易系统、仓位管理、情绪管理三大部分。这三个部分缺一不可！
一， 交易系统：
1，基础条件
可量化、可证伪的交易系统是达成稳定获利的基础条件！日内交易和长时间周期交易是完全不同的，几乎可以说没有一丝共通的地方，这是两个世界的事！日内交易必须摒弃所有的分析判断，将重心集中至概率计算！无论你看重的是某种形态、某个技术指标信号、或是某个K线特征，又或者是某个价格特征，他们必须具备平均每周2次以上的出现频率，不然不具备系统获利的机会，特例是不能作为系统交易的目标的。当你看重的环节能够被精确定义，那么就具备了形成交易系统的基础条件。
2，量化和证伪性
量化意味着每个环节被精确定义的交易系统可以被计算各类概率，你可以通过量化知道自己的交易系统发生频率、成功概率、平均波动、平均盈利、平均亏损，盈利亏损区间分布、实际交易成功概率及各分布等各类数据。通过至少半年以上的数据，你就可以通过数据知道你的系统哪里有问题，哪里值得修改，哪里需要加强，避免了盲目的变化，这也就是可证伪性，只有明确地知道自己的系统错在哪里，才能正确地提升系统效率！
3，日内交易稳定获利的交易系统特征
能够稳定获利、又能满足长期生活需要的日内交易系统我认为应当符合以下特征：高仓位、高胜率、低频率、低盈亏比、精确定义。其中的高仓位、低盈亏比可以说是颠覆目前市面上正统教程看法的，高仓位就不说了，都是说要低仓位交易，大家应该从来没听过哪个“大师”说过高仓位交易的好处吧。而低盈亏比更是颠覆，都说应该是高盈亏比才能够持续获利，低盈亏比怎么行？我不否认高盈亏比是很好，但在特定情况下，低盈亏比才是有效的。
① 高胜率
交易系统必须具备80%以上的理论成功率，最大止损30点，每单平均获利30点以上（但大多数应该在20点左右，少数情况会出现50点~150点利润），平均正向波动40点以上，实际交易成功率70%以上。高胜率是在高仓位下保持稳定获利的第一要求，80%的成功率意味着每5单出现1单30点亏损，而其余4单获利120点以上，每5单获利90点以上，只有这样的高胜率交易系统才能够稳定输出利润。
如果以10000美元账户5手（具体仓位设置在重仓交易的仓位管理中详述），每月10单交易（每周2.5单交易）计算，每月理论获利是180点，每月理论收益9000美元，每月理论收益率90%。当然这只是理论上的，实际交易中会出现很多平保交易，也会因为经验、数据不完善或心理素质不过关，造成收益减少，但达到20%的收益还是很容易的。
② 低频率
经过长期摸索，低频率是能够稳定获利的日内交易系统的主要特征之一，如果一定要理由，只能说80%以上的成功率如果是高频率发生，那好事都给占尽了，索螺丝会嫉妒的！当然这只是经验之谈，如果你找到了高频率高成功率的日内交易系统，请不吝赐教！低频率的范围是平均每周交易信号出现2~4次，低于2次就失去了交易价值，高了就有点恐怖了，偶尔一周出现6、7次信号也是正常的，如果连续2周只出现了1次信号也是可能的，关键在于平均值。
③ 高仓位
高仓位配合高成功率、30点内止损，是每月确保20%以上收益的利器！仓位如何设定，下面会提供一些个人的简单经验。
④ 低盈亏比
盈亏比，就是平均每单获利和平均每单亏损的比值。通常高盈亏比对应的一定是低成功率，对于日内交易来说，如果持续亏损，会对交易信心造成沉重的打击，恐怕还没有抗到成功就已经崩溃了。由于已经设定了最大止损30点，因此每单亏损不可能超过30点，加上高成功率和稳定的平均收益，虽然是低盈亏比，但却是能够稳定获利的最佳途径。各位看官一定会说还是高盈亏比好，但现实就是这样，日内交易的最佳环境并不是在日内趋势状态下。相反，越是反复震荡的市场特征越是容易日内获利，而震荡特征的日内环境每单的波动值一定不会大，而通常大多数能把握的利润只有开仓位置至一波结束的50%左右，毕竟存在点差和右侧交易需要的确认过程，所以这类系统的特征绝大多数都是低盈亏比的。
⑤ 精确定义
精确定义就很容易理解了，系统要求不存在任何不能精确定义的环节，只要有一个环节不能精确定义，就留下了给你的心魔找理由钻空子的机会。看似无所谓的细节，会让你出现重大亏损，经验之谈，你能理解的！
情绪管理
情绪管理是日内交易中最重要的环节，执行是稳定获利的关键！一定要正视市场的催眠效果，这不是开玩笑，是真实存在的。长时间的日内看盘，尤其是持仓情况下的看盘，会让人情绪变化放大，甚至改变你的既定计划。
日内交易要求一击必中，不中远遁！反映在交易中就是只做一个货币对，每日最多只做一单，当日平仓，一次开仓、一次平仓！
在一段时间内保持交易手数也是情绪管理的部分之一！这里面的原因牵扯到很多因素，比如当出现持续获利，人心会膨胀，交易会失控；对于突然放大的交易手数，会不适应；当习惯了固定最大亏损后，放大手数意味着亏损加大，将会放大负面情绪；等等…….基本上都是对情绪方面的影响。要增加交易手数必须以3个月为一个期限，3个月的时间内不允许增加交易手数。
有效执行，零失误！——决策、执行分离
日内交易最大的难点在于，由于长时间在看盘，会被市场走势催眠，降低心智，造成情绪失控，从而不按照系统信号交易，造成重大损失，这类亏损由于不在系统内，往往是没有止损或者后来被迫止损的，经常是长时间的获利被一天的亏损打掉，继而情绪进一步恶化，交易恶性循环开始，最终被打爆！这是日内交易者的通病，很多人试图去控制、去解决，但一直没有效果，往往是通过各种方法好了一段时间，没多久又犯了，然后在试图控制解决，刚好一段时间又犯，周而复始！
我之前也遇到这样的情况，导致资金曲线经常陡然下降。最终我知道，靠自己去改变是永远无解的！一个人的性格对于交易必然存在缺陷，人是有情绪的，各种影响都会导致失败的结果！所以，与其用20年的时间去改变自己的性格，甚至做一个清心寡欲的“和尚”，不如将决策和执行分离，让自己“罪恶“的手永远不碰买或卖的那个键！
错误的交易会消耗交易者大量的资本和利润，除了做系统外的错误交易，即便是系统内的交易，也经常会带入主观情绪，而导致错误交易。这样的错误交易，往往是重大亏损的诱因。因此，避免错误交易也是执行中的重要一环！
那么如何做到有效执行，零失误呢？办法很简单，但也很关键——决策、执行分离！
交易者（交易系统制定者）是决策人，负责定性、确认，执行人也就是俗称的操盘手，负责监控、预警、监督（监督决策人提出的交易请求是否符合交易系统）、开平仓、止损设置、以及统计工作。这样一来，在交易系统已经完善的前提下，彻底地将决策人从被市场催眠的状态下解放出来，只需要定时对针对交易系统的市场环境定性，在执行人发出预警的情况下确认是否符合交易系统和属于系统内哪种交易类型，在确认后通过执行人的监督确认后，向执行人提出交易指令就可以了。
制定一个完善的决策、执行流程是做到有效执行、零失误的大前提，整个流程按照你自己的交易系统，不能给自己留下一点空子钻，必须确保决策人无法交易系统外的操作！加上交易权和监督权在执行人的手中，就可以做到有效执行、零失误！
什么？这样都会出问题？那只能是你的交易系统有问题，最大的可能性是没有被精确定义！
独家秘招
如果有过出金经历的人，在取出钱的一刻都会很愉悦，甚至信心大增。对了，一定要捕捉把握这种感觉，这种感觉是让你的交易形成良性循环的关键！
你恐怕想不到秘招是一个出金的方式吧！然而，我可以告诉你，这才是日内交易稳定获利的关键中的关键！如果你无法理解和体会，请你去尝试一下我说的方法！你会体会到交易进入到良性循环的感觉。
日内交易最重要的，我反复强调——是心态！在之前提到的情绪管理的各个方法只能让你做到保持心态的稳定，但却无法进一步提升。接下去要提到的出金方式，能够有效地提高信心、消除恐惧和预防特殊情况引起的资本缩水！
独家秘招——同一交易平台下设立第二个账户，将每笔盈利的一半转入这个账户！累积到2000美金~10000美金出金！剩余一半利润留存在账户中，但不增加交易头寸。
显而易见，这样的做法好处很多，在开始交易不长的时间内，出金应该已经把投入的资金成本全部收回了，而且同时交易账户也已经是初试投入资金的一倍，相信这样的情况下交易者一定信心大增，更放得开手脚！而每一笔获利的交易都能够直接给交易者带来真金白银，心情就会更好！同时资金也在同步增长。这样一来，良性循环就开始了，获利就会变得更容易，更有信心。手里有了余钱，呵呵，你懂的！
关于我的系统预期，系统完成初期，预期确实在50~150点。但在半年的数据统计后发现，大多数止损30点情况下的波动值为20~50点，20%不到在止损30点的情况下波动值低于20点，10%左右在止损30点的情况下波动值50点~150点。而在实际交易中，由于预期高（50~150点），结果除了少数交易达到了较高的获利，大多数交易都以平保结束交易，这对交易的心态影响很大，通过统计结果，如果每单都在20~30点之间止盈，总的利润反而高于仅捕捉到几次高预期交易的利润。因此，之后就将每单的利润目标设定为20~30点，在后来的系统磨合过程中，逐步掌握了分辨50~150点波动出现的方法，于是总体利润又进一步提高。
这里必须再次提到精准定义的问题！如果没有精准定义，统计是没有意义的。比如大多数交易者都将开仓后的当日最高（低）点左右与开仓位置比较得出波动值，这样的计算是没有意义的！没有人能够预见，马后炮的统计没有任何意义。我对波动值的定义是：系统开仓信号出现后的波动，当出现20点以上的调整或者超过一小时的横盘整理，之前出现的高（低）点和系统开仓信号位置之间的点数，就是本次系统交易统计的波动值。
我对于50点以上的获利，首先是心态上的调整，还是那句话，有数据就能改变预期。我清楚地知道对于我的交易系统，日内100点以上的波动是小概率的事，并且每次把握20~30点的利润，总体要比去捕捉小概率的百点以上波动总体利润更高。这样心态就能放平，预期就会降低，也就不再去纠结非要捕捉那几次有限的百点行情了，因为市场是无法预期的！
当然，随着交易的增加，经验盘感的提升，自然会越来越能把握日内比较大的波动行情，这不需要多说多纠结，只是时间经验不到。还是那句话，最重要的是降低心理预期，通过统计数据交易目标明确！
可能许多朋友纠结于80%胜率的问题，高胜率是整个系统稳定运作的基础，如果没有高胜率根本无法做到日内交易稳定获利。
不过单这样还不够，最多也只能找到60%多的胜率方法。但在系统构筑初期，这足够了。下面就有重要的一步——过滤！
系统初步构筑完成后，将有起码半年以上的实盘验证磨合过程，而在这个过程中你可以通过统计数据，知道你的系统里什么是需要加强的，什么是需要剔除的，什么是需要放弃的，而这个过程就是过滤的过程。过滤的代价通常是要放弃部分交易机会，从而降低交易频率，也会一些其它代价，比如降低盈亏比、收益预期等。这也是为什么我在文章中说适合稳定获利的日内交易系统特征是：“高胜率、低频率、低盈亏比、高仓位、精确定义”的原因，要做到稳定的高胜率，低频率和低盈亏比就是必须要付出的代价，而低频率、低盈亏比引起的预期收益降低，就由高仓位增加的预期收益来弥补，从而达到稳定的利润输出！
过滤机制一定会让你的系统放弃大量的交易机会，达到高胜率就必须牺牲交易机会，低频率是高胜率系统的特性之一。如果你的系统胜率能达到80%以上，成功就离你很近了。
另外重要的一点是，无法统一的类型不能作为同一系统的交易类型，系统内可以有不同的交易类型，但必须是在你的系统原理一致的前提下，不然会出现相互影响，破坏交易决策的情况。简单一致是交易系统内所含元素的必要条件。
简单说，抢钱属于做突破、追涨杀跌的交易方式，偷钱属于抓顶兜底的交易心态，实际主观色彩都很浓重。而“捡钱”则是跟在抢钱者和偷钱者的身后，等他们和市场搏杀确认哪方有足够的优势时再介入。优点是成功概率高，缺点是利润空间小！
规则不能随市场变动而变动！一旦系统完善，统计数据显示成功率、报酬率稳定！那么就不能轻易改动规则！只有半年以上（仅指日内交易）的数据显示成功率、报酬率正在逐步降低，才能有针对性地调整系统！
杀鸡用牛刀——解决高预期系统和低预期交易的矛盾！许多朋友都觉得我在系统里到达20点的波动利润就开始准备平仓结单是不是太低了点，我想就这个问题再补充一些内容。每个交易系统，开仓信号出现后的平均波动值都不一样，有些是30点、有些是50点、甚至更多，但必须注意的是平均波动值是不能作为交易平仓预期位置的，不然仍然会出现大量的平保和止损的交易。而日内交易中，类似我这样低频率、高胜率的交易系统，多次出现平保是很伤信心的，这会给长期的交易过程埋下危险的种子。
所以，平均波动值只是给了你持仓的信心，而实际交易的预期还要降低。请关注占据80%以上的主要波动值分布区域下限，比如平均波动值是30点，而80%以上主要波动值分布区域下限是20点，那么利润预期就应该设置在20点！
往往一个系统在开始运作的时候预期都比较高，眼光总是盯在几次高波动值上，加上交易者都受到高盈亏比的交易教育，而结果往往出现大量平保交易和错过主要利润结果止损的交易。这是得不偿失的，尤其容易对自己的交易系统产生怀疑！
执行人不可能以EA代替~操作流程中需要决策人定性、划分系统类型、决定仓位、以及最重要的有些环节是无法通过程序来计算的，需要经验和盘感，虽然可以用文字定义，但无法通过程序定义。具体的我就不说了，会露馅的，呵呵~
过程中有多个环节需要决策人和执行人互动，甚至在我的流程中，最后的确认环节，需要决策人添一张简单的确认表，并在执行人的监控表格中签字才可以执行交易！
我们从来不把EA归类于交易！说句难听点的话，普通交易者做EA成功长期获利的可能性极低。当然并不是说EA不能成功，但仅局限于投行交易，投行交易的EA交易量非常大，而且都是剥头皮！但和普通交易者的剥头皮有本质区别，因为他们的成本点差非常低，甚至低到只有普通MT4的1/10，请问普通交易者怎么和他们争利！
5年的交易者，通过磨练，心智、心理、系统、经验、盘感逐渐趋于成熟完善，就有机会逐渐稳定盈利。但5年的EA交易就只能成就一个成熟的编程人，他在交易需要的各个重要环节都没有经过历练，没有一丝机会成功！交易是件严谨的工作，没有懒可以偷，任何想要轻轻松松赚钱的想法都是没有机会成功的！
我在上海，所以按照上海的标准说。执行人的工作非常简单，但必须要求心细、耐心、注意力集中、没有野心。工作非常简单，但也非常枯燥，一连8个小时盯着盘面，不能做别的事，没有耐心和注意力高度集中是做不到的。所以选择执行人的唯一标准就是性格！还有一点，执行人必须从来没有接触过外汇，最好连股票什么的都不懂。所以一般是女性为佳。上海的标准是每月3000元，一旦他对你的系统开始熟悉了，就必须立即换人或者调离原工作岗位！
执行人有一整套的工作流程和表格，必须和决策人的工作衔接密合，就算是突发事件也应该在系统内（不在系统内不交易），那么自然有应对的流程，如果不在系统内的，也就不允许交易！
在工作培训时（一般2周就可以熟练上手），就已经明确提出，执行人必须严格执行工作流程，监督也是他的工作重心之一，绝不能因为雇主的情绪波动要求系统外交易而改变交易策略，一方面在操作流程中已经严格制约了该类情况的发生，另一方面在决策、执行分离后，决策人已经被解放出来了，盯盘的工作交由执行人完成，只有在流程中出现预警时才会促使决策人回到盘面前，因此系统外的交易也就不会出现！
首先，日内统计数据得出的成功率是建立在2个基础之上的：
第一：固定止损点数
没有这个基础的成功率是无效的，让一个仓位一直飘到盈亏，可以做出90%以上的胜率，但一次单边就会爆仓！一般我日内交易的止损设置是30点。
第二：超过3000美金以上的实盘交易数据
交易数据必须是在有情绪压力的情况下实际得出的，任何回测、模拟和小资金交易都无法将真实的交易状态体现出来，也就无法得出有效的统计数据。然后就可以回答你的问题了，在实际交易超过100笔（日内）、时间超过1年的情况下积累的交易统计数据能够非常有效地体现系统特性，而我的仓位设定就是建立在该特性之上的。
第1个问题：对于日内交易来说，如果连20%的平均月盈利都没有，那就没多大的操作价值。如果对于一个大周期的交易系统来说，收益应当是以年计，而对于日内交易来说，月收益已经足够说明问题了。事实上一个好的日内交易者月平均收益应当是远大于20%的，而我在文章中所说的20%只是一个基本要求，并非强加的目标。
第2个问题：文章中已经提出，日内交易最大的难点在于情绪控制，而资金量的大小直接影响交易情绪压力，对于小本金交易者来说不存在交易压力，所以无法针对系统进行有效磨合，系统成熟的唯一标志是资本金的不断增长，直至系统承受的极限。
第3个问题：对于日内交易来说2年足够了，如果连续2年将近500个交易日都无法做到稳定获利，基本上你一定是走错了方向，或者是性格存在针对交易的重大缺陷，又或者是养成了错误的交易习惯，所以基本上没有太大继续的价值。
第4个问题：其中的关键仍然在于日内交易的最重要点——情绪控制，压力会造成情绪失控，没有人愿意承认这个问题，都认为自己有足够的控制力，而实际情况是再有自控力的人都必须有足够的时间来适应。日内交易必须在一个较长的时间段内固定本金、固定交易手数的目的就是为了让交易者有足够的时间来适应交易手数增加而造成的额外交易压力。
